Bankacılık sektöründe kârlılığı belirleyen faktörlerin analizi: Türk bankacılık sektörüne yönelik ekonometrik bir uygulama

Abstract

Bütün kâr amacı güden işletmelerde olduğu gibi bankalarda kâr amacı güden kuruluşlardır. Bankalar faaliyetlerini kârlı bir şekilde sürdürürken aynı zamanda kendilerini de güvence altına almaları gerekmektedir. Bankaların faaliyetlerini aksatmadan devam ettirebilmesi için ve uzun dönemde büyüme hedeflerine ulaşabilmeleri için yeterli seviyede kâr elde etmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada 2003:Q1-2020:Q4 dönemi için Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren bankaların finansal performanslarını etkileyen içsel faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yöntem olarak panel veri analizi kullanılmış, finansal performans ölçütü olarak özkaynak kârlılığı esas alınmıştır. Ekonometrik analizlerde yatay kesit bağımlılığı testleri ve yatay kesit bağımlılığı altında ikinci kuşak panel birim kök testleri gibi ekonometrik teknikler kullanılmıştır. Çalışma dört bölümden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Birinci bölümde araştırmanın problemi, konusu, amacı, önemi ve sınırlılıkları gibi konulara odaklanılmıştır. İkinci bölümde finansal sistem ve Türkiye'de finansal yapı anlatılmıştır. Üçüncü bölümde bankacılığın dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelişimi üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ticari bankaların kârlılıkları üzerinde bankalara özgü faktörler kurulan model kapsamında tespit edilmeye çalışılmıştır. Dirençli standart hatalar ile hesaplanan t istatistiklerine göre, sermaye yeterlilik rasyosu (SYO), net bilanço pozisyonu (NBP), TL pasifler/toplam pasifler oranı (TLPO), mevduat oranı (MEV), kredi büyüklüğü (KRED), kredi mevduat oranı (KMEV), faiz geliri (FGO) oranı ve faiz dışı gelirler oranının (FDGO) özkaynak kârlılığı (ROE) üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlılık düzeyinde ve pozitif yönlüdür. Yabancı para aktifler/yabancı para pasifler (YPAO) oranı ve kredi riski (KRİSK) oranının bankaların özkaynak kârlılığı (ROE) üzerindeki etkisi anlamsızdır.As with all for-profit businesses, banks are profit-seeking organizations. While banks continue their operations profitably, they also need to secure themselves. In order for banks to continue their activities without interruption and to reach their growth targets in the long term, they need to generate sufficient profits. This paper aims to find out the determine the bank specific factors of affecting the financial performance of banks in Turkish banking industry between the years 2003 and 2020. Panel data analysis was used as a method in the study and performance factor adopted is return on equity. We made use of econometric techniques such as second-generation panel unit root under the cross-sectional dependence were used in econometric analyses. The study is designed to consist of four parts. In the first part, the focus is on issues such as the problem, subject, purpose, importance and limitations of the research. In the second part, the financial system and the financial structure in Turkey are explained. In the third chapter, the historical development of banking in the world and in Turkey is emphasized. In the fourth chapter, bank-specific factors on the profitability of commercial banks operating in the banking sector in Turkey were tried to be determined within the scope of the established model. Empirical findings indicate that capital adequacy ratio, net balance sheet position, TL liabilities ratio, deposit ratio, loan size, loan deposit ratio and non-interest income have a statistically significant and affect return on equity positively. On the other hand, YP Assets / YP Liabilities ratio, credit risk variables no statistically significant relationships could be found between return on equity